Рассмотрим использование биржевого стакана на нескольких реальных примерах. Этот параметр указывает, сколько заявок будет включено в стакан. Так, стакан с глубиной 10х10 будет включать в себя 20 строк — 10 заявок на покупку и 10 заявок на продажу. Если же инвестора не устраивает рыночная цена, он может воспользоваться очередью заявок и с ее помощью уменьшить цену покупки, либо увеличить цену продажи.
Если же вы покупаете сотни и тысячи лотов, здесь уже можно и поиграть с ценой. Чтобы торговать в плюс, трейдер должен комплексно подходить к анализу активов. Как показали примеры из моего материала, одного анализа свечного графика или стакана для составления полной картины о рынке недостаточно. Очень важно использовать для сделок всю имеющуюся информацию.
Тест стратегии форекс «Лимитка»: +95,14% по GBP/USD за 12 мес
Бывают ситуации, когда стакан показывает только зеленую зону или наоборот только красную. Многие трейдеры считают, что для грамотной и успешной торговли достаточно свечного графика, однако в контексте внутридневной торговли это не так. Полный его анализ включает в себя в том числе и работу с лентой сделок и кластерами.
Трейдер пытается понять — это разворот тренда или обычная коррекция. Смотрим в стакан, если там на рынке много заявок на продажу, скорей всего — это указывает на завершение растущего тренда и будет снижение. Например, после коррекции вниз мало покупателей, а плотность заявок на продажу большая. В таких ситуациях рекомендуется открывать ордер на покупку при первых признаках сдвига баланса в ленте — начала движения вверх. На рынке фьючерсов и опционов при скальпинге, кратко- и среднесрочной торговле таблица ордеров является основным инструментом для принятия решений игроками. Пассивные приказы удерживают уровни сопротивления или поддержки.
- Биржевой стакан — это таблица с информацией об актуальных заявках на покупку или продажу финансового инструмента.
- В биржевой стакан попадают самые выгодные (то есть ближайшие друг к другу) заявки на покупку и продажу — поровну с каждой стороны.
- В этой ленте анонимно демонстрируются реализованные заявки.
- Для полной оценки ликвидности к анализу стакана нужно добавлять анализ ленты сделок и кластеров.
- В отличие от ценовых графиков, стакан показывает спрос и предложение на актив в режиме реального времени, отображая ордеры, которые потенциально могут быть исполнены.
- Во втором все наоборот – есть продавцы, но нет покупателей.
Там должно появляться одно и то же количество повторяющихся ордеров. Итак, биржевой стакан можно наблюдать на каждой торговой площадке, платформе брокера и бирже соотвественно. Ниже мы разберем интерфейс, предоставляемый биржей Binance, рассмотрим необходимые трейдеру функции и научимся выставлять ордеры на покупку и продажу. Например, трейдер видит, что на графике есть уровень, который напоминает поддержку, от конкретного уровня отскакивала наверх, ее выкупали. Участник рынка намерен ее проверить, что будет в следующий раз когда она опуститься пробьет или отскочит. Для этого обращается к стакану, что по заявкам в районе данного уровня.
Заявки в форме лимитных и стоп-ордеров позволяют отрабатывать движение цены между уровнями, которые также являются основой для расчета стоп-лосса. Как и при торговле, по графику в биржевом стакане можно определить канал, когда цена движется от поддержки к сопротивлению и обратно. Такой структурированный список, который также называют книгой приказов, глубиной рынка, level 2 (на американском рынке), используется спекулянтами для анализа ситуации на площадке.
Разница между первой и второй ценой (4 и 10 шаги) покупки на 10 лотов составила бы всего 9 рублей. Поэтому при небольших суммах инвестирования тратить время на изучение биржевого стакана не имеет смысла. Достаточно включить рычажок «по рыночной цене» и сразу же получить в собственность купленные акции.
Как купить актив, используя биржевой стакан?
Второй — это попытка торговли на отскоке от выбранного уровня, чтобы поставить стоп за подобной заявкой. При торговле ликвидными инструментами тоже можно устанавливать стоп-лосс непосредственно за ордерами. Главный показатель подобных заявок — это повторяющиеся сделки одинаковых размеров, как правило, на средне-малые суммы.
- Кластеры (от англ. footprint chart) – один из основных инструментов объемного анализа.
- Наблюдение за рынком с помощью этих инструментов помогает снизить риски и увеличить прибыль.
- После того как трейдер её выставил, она остается в стакане и ждет своего исполнения.
- Аналитика стакана показывает текущие рыночные настроения и взаимодействие участников торгов.
- Этот параметр указывает, сколько заявок будет включено в стакан.
Чтобы правильно понимать, как работает биржевой стакан, нужно понимать его особенности. Во-первых, в стакане отображаются лимитные заявки, то есть те, чья стоимость объявлена. Во-вторых, в стакане отображаются заявки на закрытие ордеров (стоп-заявки), а также заявки на приобретение за счет кредитных средств и заявки на продажу без покрытия.
Как работает биржевой стакан
Мелкий трейдер будет в выигрыше, если торгует на одной стороне с большими операторами. В мобильном приложении биржевой стакан тех же самых акций Tesla выглядит немного иначе, но все его функции сохраняются. Рыночные заявки в стакан не попадают https://fxsteps.info/skalping-kak-luchshaya-strategiya-zarabotka/ — они удовлетворяются моментально, так что их вы не увидите. Отложенные и условные приказы отображаются в общем списке и могут попасть в стакан. Биржевой стакан – интересный и полезный инструмент для тех, кто торгует часто и большими объемами.
Каждый брокер сам решает, какие настройки будут у стакана по умолчанию. Таблица заявок помогает им оперативно реагировать на изменения и принимать быстрые решения о покупках и продажах определенных активов. Тут Вы сможете найти много полезной информации о торговых платформах, стратегиях и последних новостях с мира заработка, онлайн инвестирования, трейдинга и не только. Если вы наблюдаете подобное накопление, и это подкрепляется контекстом, то есть высокая вероятность пробоя диапазона. Обращайте внимание на ликвидность, и на то, чтобы не было замираний ленты. В данном разделе мы разберем, что такое торговля по стакану, как она осуществляется и чем отличается от торговли по свечному графику.
Альтернативный гармонический паттерн AB=CD (ABCD) [Стратегия Форекс & Crypto Trading]
Этот рынок торгуется относительно размеренно, работают маркет-мейкеры.
Первая — это попытка удержания котировок на выгодном уровне и способ набрать позиционное преимущество. Если взглянуть на свечной график BNB/USDT, можно заметить, что цена дважды упирается в уровень сопротивления. Для того чтобы определить по стакану, куда в моменте может пойти рынок, необходимо опираться на уровни и плотности. Основная задача кластеров – показать точное количество объемов (сделок), которые были проторгованы на каждом из ценовых уровней в пределах взятого таймфрейма.
Более того, с помощью цветовой кодировки лента показывает баланс между рыночными продавцами и покупателями. Большие скопления крупных заявок трейдеры называют “стенкой”. Зона, в которой преобладающая часть трейдеров закроют позиции определяется размещением стенок на максимальных и минимальных значениях. Биржевой стакан требует внимания от трейдеров, поскольку способен предоставить дополнительную информацию для более точной, эффективной торговли. Если вы не торопитесь, ликвидность низкая, есть время, то здесь лучше выставлять лимитные заявки. Важный момент — разница между самой низкой и высокой ценой продажи, называется спред.
В этой статье я расскажу, что такое стакан на бирже, как его грамотно применять и в чем польза такого инструмента. Лента сделок показывает набор рыночных ордеров, выполняемых в данный момент, в режиме реального времени. Данный инструмент необходим трейдерам для анализа активности покупателей и продавцов и оценки рыночных настроений.
Чаще всего ордера такого типа располагаются у сильных графических уровней. Когда пассивные заявки закрываются, цена, которую они защищали, пробивается, и с помощью агрессивных приказов рынок двигается дальше. Поскольку биржевой стакан формируется биржевой площадкой, а Форекс является внебиржевым рынком, то сбор всех актуальных заявок по конкретной валютной паре является проблематичным. Рассмотрим, из каких элементов состоит таблица биржевого стакана. Дождавшись максимальных импульсов, трейдерам остается только зафиксировать прибыль.